標準偏差（確率変数）の定義
統計量である標準偏差 $\sigma[X]$ の定義を学んでみよう！
定義（標準偏差 $\sigma[X]$）
$\sigma[X] = \sqrt{V[X]}$
なお, 確率変数 $X$ の分散を $V[X]$ とする。
次の確率分布の場合
| $X$ | $1$ | $2$ | $3$ | 計 |
| 確率 | $\displaystyle \frac{1}{4}$ | $\displaystyle \frac{1}{2}$ | $\displaystyle \frac{1}{4}$ | $1$ |
この分散は $0.5$ である。
この標準偏差は
$\sqrt{0.5} = 0.7071 \cdots$
である。
